Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
2

TRUE UPPER BOUNDS FOR BERMUDAN PRODUCTS VIA NON-NESTED MONTE CARLO

Denis Belomestny, Christian Bender, John Schoenmakers
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 152 KB
english, 2009
3

PRICING CMS SPREAD OPTIONS IN A LIBOR MARKET MODEL

BELOMESTNY, DENIS, KOLODKO, ANASTASIA, SCHOENMAKERS, JOHN
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 469 KB
english, 2010
4

Multilevel path simulation for weak approximation schemes with application to Lévy-driven SDEs

Belomestny, Denis, Nagapetyan, Tigran
Журнал:
Bernoulli
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 313 KB
english, 2017
6

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Introduction

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 129 KB
english, 2018
7

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Duality for Multiple Stopping

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 167 KB
english, 2018
8

Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Belomestny, Denis, Panov, Vladimir
Журнал:
Statistics
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.63 MB
english, 2018
9

Spectral estimation of the Lévy density in partially observed affine models

Denis Belomestny
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 428 KB
english, 2011
10

Spectral calibration of exponential Lévy models

Denis Belomestny, Markus Reiß
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 343 KB
english, 2006
11

Pricing Bermudan options by nonparametric regression: optimal rates of convergence for lower estimates

Denis Belomestny
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 875 KB
english, 2011
12

Sensitivities for Bermudan options by regression methods

Denis Belomestny, G. N. Milstein, John Schoenmakers
Журнал:
Decisions in Economics and Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 311 KB
english, 2010
15

Solving optimal stopping problems via empirical dual optimization

Belomestny, Denis
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 278 KB
english, 2013
16

Regression methods in pricing American and Bermudan options using consumption processes

Belomestny, Denis, Milstein, Grigori, Spokoiny, Vladimir
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 263 KB
english, 2009
17

ON THE RATES OF CONVERGENCE OF SIMULATION-BASED OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR OPTIMAL STOPPING PROBLEMS

Denis Belomestny
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.56 MB
english, 2011
18

MONTE CARLO EVALUATION OF AMERICAN OPTIONS USING CONSUMPTION PROCESSES

BELOMESTNY, DENIS, MILSTEIN, GRIGORI N.
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 322 KB
english, 2006
19

A jump-diffusion Libor model and its robust calibration

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 396 KB
english, 2011
21

Pricing Bermudan Options via Multilevel Approximation Methods

Belomestny, Denis, Dickmann, Fabian, Nagapetyan, Tigran
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 734 KB
english, 2015
22

SPECTRAL ESTIMATION OF THE FRACTIONAL ORDER OF A LÉVY PROCESS

Denis Belomestny
Журнал:
The Annals of Statistics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.38 MB
english, 2010
26

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Stochastic Policy Iteration Methods

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 475 KB
english, 2018
28

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Elementary Monte Carlo Methods

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 198 KB
english, 2018
31

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Duality for Optimal Stopping

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 203 KB
english, 2018
32

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || General Problem Setups

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 100 KB
english, 2018
33

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Multilevel Methods

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 686 KB
english, 2018
34

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control || Variance Reduction for SDEs

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 330 KB
english, 2018
35

Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control ||

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 5.14 MB
english, 2018
36

Regression-Based Complexity Reduction of the Nested Monte Carlo Methods

Belomestny, Denis, Häfner, Stefan, Urusov, Mikhail
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 594 KB
english, 2018
37

Projected Particle Methods for Solving McKean--Vlasov Stochastic Differential Equations

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Журнал:
SIAM Journal on Numerical Analysis
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.15 MB
english, 2018
38

Holomorphic transforms with application to affine processes

Denis Belomestny, Jörg Kampen, John Schoenmakers
Журнал:
Journal of Functional Analysis
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 282 KB
english, 2009
40

Multilevel dual approach for pricing American style derivatives

Denis Belomestny, John Schoenmakers, Fabian Dickmann
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 857 KB
english, 2013
42

[Lecture Notes in Mathematics] Lévy Matters IV Volume 2128 ||

Belomestny, Denis, Comte, Fabienne, Genon-Catalot, Valentine, Masuda, Hiroki, Reiß, Markus
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 6.59 MB
english, 2015
43

Addendum to: Multilevel dual approach for pricing American style derivatives

Belomestny, Denis, Joshi, Mark, Schoenmakers, John
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 694 KB
english, 2015
44

Statistical Skorohod embedding problem: Optimality and asymptotic normality

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Журнал:
Statistics & Probability Letters
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 285 KB
english, 2015
45

Spatial Aggregation of Local Likelihood Estimates with Applications to Classification

Denis Belomestny and Vladimir Spokoiny
Журнал:
The Annals of Statistics
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.00 MB
english, 2007
47

CENTRAL LIMIT THEOREMS FOR LAW-INVARIANT COHERENT RISK MEASURES

DENIS BELOMESTNY and VOLKER KRÄTSCHMER
Журнал:
Journal of Applied Probability
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.41 MB
english, 2012
48

Central Limit Theorems for Law-Invariant Coherent Risk Measures

Belomestny, Denis, Krätschmer, Volker
Журнал:
Journal of Applied Probability
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 177 KB
english, 2012
49

Statistical inference for time-changed Lévy processes via Mellin transform approach

Belomestny, Denis, Schoenmakers, John
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 362 KB
english, 2016
50

Statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes

Belomestny, Denis, Panov, Vladimir
Журнал:
Electronic Journal of Statistics
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 478 KB
english, 2015